有没有类似于np.andom.MultiVariable_Normal的可以生成非正态分布的python函数？

问题描述

PYTHON函数np随机多变量_NORMAL(Mean，cov，n)生成具有给定协方差和平均值的正态随机序列。 我想生成具有给定协方差和均值的随机序列，但不是正态序列。 在Python中有这样的函数吗？

在我的例子中，我有10个股票回报的时间序列。这些收益不是正态分布的。 我想为每只股票模拟5000个回报，这样它们就和我原来的股票回报具有相同的均值和协方差。 我不希望这些模拟收益是正态分布的，而是要有一个类似于原始股票的分布。

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解决方案

您可以通过将均匀分布映射到您的分布的反向cdf函数(编辑：如果它具有封闭形式cdf，如下面提到的@pjs)来获得您想要的随机分布。

这里有一个很好的soresource。 下面是good explanation如何操作