使用DolphinDB快速计算买方或卖方驱动交易

给定高频交易数据以及报价数据，如何判断每笔交易是由买方驱动或是卖方驱动，是进行高频交易数据分析经常需要处理的问题。本文将介绍如何使用DolphinDB快速计算每笔交易的驱动方，只需不到2秒钟即可对美国一天的level 1的高频交易数据进行计算并存入数据库。本文使用了非同时连接（asof join）以及map-reduce。

本文用到的数据是含有逐笔交易的交易表trade和买卖报价表nbbo。它们分别包含以下字段：

trade

Symbol：股票代码

Time：时间

Trade_Volume：交易量

Trade_Price：交易价格

nbbo

Symbol：股票代码

Time：时间

Bid_Price：买方报价

Offer_Price：卖方报价

本文用到的数据都是从纽约证券交易所网站获取，可以从NYSE的ftp下载。下载EQY_US_ALL_TRADE_20161024.gz和EQY_US_ALL_NBBO_20161024.gz两个文件，然后把它们解压，保存在/home/DolphinDB/Data目录下，把两个文件的后一行删除，因为后一行是用来标记文件结尾的。

sed -i '$ d' EQY_US_ALL_TRADE_20161024
sed -i '$ d' EQY_US_ALL_NBBO_20161024