eXtremeDB金融领域运用案例

eXtremeDB金融领域运用案例---NSE.IT 2011年

NSE.IT为买方构建的高频、超低延迟、基于算法的交易系统奠定基础，可取代缓慢、低效的传统风险管理系统进行交易。

概述
NeatXS是NSE.IT为买方公司（经纪公司、投资银行、对冲基金和专业的贸易公司）开发的一款前台系统套件，它支持在多个交易所以及多个交易环节之间进行交易。此外，利用内置的实时风险管理和监控特性使经纪人能够轻松管理整个设施。

需求和挑战
随着算法交易和高频交易的出现，在需要快速执行交易的同时，也需要抵御瞬间暴跌的风险或者避免由于“胖手指”以及不正确地执行复杂的大型算法交易造成的巨大损失，这是当今市场面临的一项重大挑战。作为一款高性能、多交易所电子交易系统，NeatXS需要满足这种低延迟、可靠的风险管理的需求，通过架构和技术升级成为一款增强型交易系统，支持高频、低延迟、基于策略的产品并且具有全面的风险管理(RM)。这样作为NeatXS客户的大型买方公司能够以价格合理的交易功能满足合适的时机和数量要求，同时消除市场和信贷风险。
为了达到这些要求，我们已经确定了下列挑战：
*    传统RM系统采用基于磁盘的关系数据库，会对流程造成延迟
*    难以扩展，延迟高达2毫秒，在处理大量、基于策略的交易时会形成交易执行瓶颈
*    市场信息没有实时同步，因此不能满足市场的当前需求

方案
为了克服上述挑战，缩短延迟，实现更出色的吞吐量，我们对系统架构进行了审核。发现的其中一个瓶颈（在延迟方面）是风险管理中的数据库访问与存储过程写入。

NSE.IT没有从应用程序进一步优化MS-SQL调用，而是探索使用“内存”数据库（例如eXtremeDB）进行风险管理，它能够与不同进程同时进行实时交互。在对各种工具进行广泛评估和概念验证(POC)之后，NSE.IT终选择McObject开发的eXtremeDB产品，因为它具有独特的“共享内存模式”和“事务日志”功能。

从架构和技术的观点来看，NSE.IT认为它可以通过eXtremeDB的下列重要特性满足超低延迟的要求：
*  易于实施和扩展，因为该应用程序使用与大多数面向对象语言中进行类定义非常相似的语言定义数据库架构，而且可以将该架构编译为特定语言的API。 
*  可以与几乎所有主流的开发语言/平台（例如C/C++/Java/.NET）绑定
*  实时、同步更新不同应用程序访问的每个实例
*  支持消息系统，例如MSMQ 
*  24x7全天候在线支持

全新低延迟NeatXS的系统架构

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优势
 *  实现超低延迟，将响应时间从2毫秒降低到500微秒
 *  从下订单到执行对所有资产类型进行全面的风险管理
 *  更高的吞吐量，将约1000个订单的同时交易执行的响应时间缩短到不到500微秒
 *  提供事务日志
 *  无缝地流传输市场数据 
 *  支持高速、基于策略的交易
 *  使用更多时间来发现机会，从而获得利润更高的交易

客户嘉评

“终，我们找到了eXtremeDB，这款合适的内存数据库解决方案，它可以将延迟缩短到低于毫秒的水平，实现复杂的风险与合规系统，为我们的Algo解决方案在竞争激烈的市场中奠定了稳固的竞争优势。”

                                                 ——NSE.IT Limited首席交付官Paresh Paul博士