MATLAB连接CovenantSQL以及币价相关性的计算

一、MATLAB连接CovenantSQL

目前CovenantSQL 已经兼容MySQL方式链接了，所以我们在使用MATLAB访问CovenantSQL的时候，只需要使用MySQL的源生JDBC Driver就可以了。

首先，去MySQL官网下载JDBC Driver：

因为Oracle在MySQL 8.0改了协议，所以目前使用个旧一点的JDBC Driver就可以了，比如5.1，附上官网链接：

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html

然后我们选择一个下载就可以了，windows系统还是下面的zip压缩包更容易使用。

将下载好的zip包打开，将其中

红圈的那个jar包解压到以下文件夹或者自己创建一个妥善的文件夹中

然后我们进入以下地址

用文本编辑器打开classpath.txt，在后一行加上

$matlabroot/java/jar/toolbox/mysql-connector-java-5.1.47.jar

如果是自选文件夹的话，请填上刚才解压之后jar包的完整路径，注意这里用'/'符号

然后保存之后，重启MATLAB,就加载好了MySQL的JDBC Driver了，接下来

我们就按照MySQL方式链接我们的CovenantSQL的数据库。

按照如下命令：

CONN = database('数据库名称'，'用户名','密码','com.mysql.jdbc.Driver', 'jdbc:mysql://数据库地址:端口/数据库名称')

来链接

然后我们可以用 exec函数来执行SQL语句来查看表名、表结构或查询等等，例如

我们可以用

tables=exec(CONN,'show tables'); 

tables=fetch(tables); 

tables=tables.Data;

来查看表名：

查得有2002个表

然后用

struct=exec(CONN,'desc xxxxx'); 

struct=fetch(struct); 

struct=struct.Data;

可以查看xxxxx表的表结构：

接下来，笔者要选用CovenantSQL上面的市场数据，来计算一下2018年之后，BTC与ETH的价格涨跌幅相关性：

首先，我们从CovenantSQL中提取出BTC以及ETH两个比2018年1月1日起的价格数据：

然后就用剩余导出了2018-01-01之后的BTC以及ETH的5分钟价格，成交量，市值等数据，根据我们之前查询的表结构：

可以看到第六列是价格序列，于是：

btcp=cell2mat(btc(:,6)); 

ethp=cell2mat(eth(:,6)); 

btcret=price2ret(btcp);

ethret=price2ret(ethp);

btcret以及ethret就是我们要的收益率序列

使用MATLABD的corr函数后

correlation=corr(btcret,ethret)

结果为：

小伙伴们该提问了，这和我们平时观测到的情况并不相符啊。那是因为是5分钟数据，所以看出两者价格相关性就很低了，这时候我们可以先把数据处理为日线：

同样是取价格，因为一天有288个5分钟数据，所以每隔288取一个数据，这样取到日价格序列，然后用price2ret处理成收益率序列后，我们可以用corr来计算：

btcp=cell2mat(btc(:,6));

ethp=cell2mat(eth(:,6));

btcp=btcp(1:288:floor(length(btcp))); 

ethp=eth(1:288:floor(length(ethp)));

btcret=price2ret(btcp); 

ethret=price2ret(ethp);

计算相关性：

结果为0.81，说明ETH和BTC还是比较高度相关的，这也跟我们的认知相同了。看到这里，小伙伴们是否觉得这个结果符合我们日常的观测预期了呢？

来源 https://www.modb.pro/db/192278