用R语言解读凯利公式

2020-06-16 00:00:00 公式 仓位 赔率 赌局 胜率

张丹，R语言中文社区专栏特邀作者，《R的极客理想》系列图书作者，民生银行大数据中心数据分析师，前况客创始人兼CTO。

个人博客 fens.me， Alexa全球排名70k。

前言

职业做投机交易的人，应该都听说过凯利公式，这是一个通过计算胜率和赔率，来选择佳投注比例的公式，目的是长期获得高的盈利。

只要找到长期看必胜的局，接下来就是让时间帮我们赚钱了。

目录

  1. 开始赌局
  2. 凯利公式
  3. 赌局的优解
  4. 让时间帮我们赚钱

1. 开始赌局

设游戏赌局，你赢的概率是80%，输的概率是20%，赢时的净收益率是，输时的亏损率也是。如果赢，你每赌1元可以赢得1元；如果输，则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行无限次，每次下的赌注可由你自己任意定。如果你的初始资金是100元，那么怎么样下注，才能使得长期收益大？

对于胜率80%，从感觉上应该是很有把握的事情了。那么我们先主观判断一次，用90%的仓位去赌一下，看看结果怎么呢？如果下注10次，按80%胜率，8次胜，2次负。我们来算一下后的结果。

# 设置胜负，1胜，0负
> win<-c(1,1,1,0,1,1,0,1,1,1)

# 分别按投注计算每回合的剩余资金 
> a1<-(1+0.9)*100
> a2<-a1*(1+0.9)
> a3<-a2*(1+0.9)
> a4<-a3*0.1
> a5<-a4*(1+0.9)
> a6<-a5*(1+0.9)
> a7<-a6*0.1
> a8<-a7*(1+0.9)
> a9<-a8*(1+0.9)
> a10<-a9*(1+0.9)

> dat<-c(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10)
> df<-data.frame(win,dat)

# 打印剩余资金列表
> df
   win      dat
1    1 190.0000
2    1 361.0000
3    1 685.9000
4    0  68.5900
5    1 130.3210
6    1 247.6099
7    0  24.7610
8    1  47.0459
9    1  89.3872
10   1 169.8356

相关文章