R语言中财务数据整形:wide <--> long

2020-06-16 00:00:00 数据专区变量方法变换

在R语言中，tidyr包和data.table分别提供了相应的长宽数据变换的函数。在做资本市场微观企业数据分析时，尤其财务数据指标（如Wind的数据格式是宽数据），这个两个包提供的函数友好程度还可以提升。

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Stata中直接提供一个reshape就搞定了，并且可以自动分割和命名变量。这个太赞了。

具体的数据结构如下。

哈哈，恼火的是你这样要变换的变量命名需要有连贯性，不然Stata就识别不出来。（这个时候需要用renvars来批量转换变量名称）

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下面分享data.table包提供的函数功能。

这里直接举例，不一一交代具体参数了。

1.生成模拟数据

library(data.table)
set.seed(123)

market <- data.table(
  stkcd=1:100,
  type =sample(c(0,1),100,replace = TRUE),
  industry=sample(letters,100,replace = TRUE),
  roa2013=runif(100, min = 0, max = 1),
  roa2014=runif(100, min = 0, max = 1),
  roa2015=runif(100, min = 0, max = 1),
  lev2013=runif(100, min = 0, max = 1),
  lev2014=runif(100, min = 0, max = 1),
  lev2015=runif(100, min = 0, max = 1)
)
head(market)

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